Setenil es un pueblo caracterizado por sus tajos y casas-cuevas. Las principales calles, en las que te podrás encontrar el cielo convertido en tajo son: Calle Cuevas del Sol, Calle Cuevas de la Sombra, Calle Calcetas, Calle Herrerías, Calle Jabonería, Calle Cabrerizas. Además, cabe resaltar la Iglesia Ntra. Sra. de la Encarnación, la Ermita del Carmen, la Ermita de San Benito, el Torrejón y el Aljibe.