Setenil aparece por primera vez en tiempos de la dominación musulmana, habiendo sido una plaza muy dificultosa de tomar por los cristianos; tanto, que se le denominó Septem Nihil (siete veces nada) y "de las Bodegas" porque siempre ha predominado la viña. Es un pueblo gaditano muy atractivo y turístico. Se ha hecho famoso por su pintoresco entramado urbano, declarado Conjunto Histórico, cuyo centro esta incrustado en el tajo formado por el río Gudalporcún a su paso por la localidad. Cabe destacar dos de las calles principales, Calle Cuevas de la Sombra (peculiar por la ausencia de sol) y Calle Cuevas del Sol. Ambas separadas por el río, y en la que se encuentran numerosos bares con terrazas, cafeterías, y comercios con productos de la zona.