Carnaval, (fecha posterior a la final en el teatro Falla, consultar). Setenileños disfrazados para el concurso infantil y de adultos. Agrupaciones locales actúan cada año para darle color y alegría a esta fiesta.
Semana Santa,fiesta declarada de interés turístico nacional de Andalucía. Dos hermandades realizan sus salidas procesionales desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección.
Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Soledad.
Hermandad de la VeraCruz.
Romería de San Isidro Labrador, (fecha próxima al 15 de Mayo). Esta fiesta se vive desde viernes a domingo. Jinetes a caballo, gitanas ataviadas con el traje típico, carrozas decoradas.
Fiestas en Honor a la Virgen del Carmen, patrona de Setenil. Fecha próxima al 16 de Julio. El viernes procesiona por las calles de Setenil acompañada de mantillas, banda de música y Guardia Real. Verbena en la plaza del Carmen durante viernes y sábado.
Feria de Agosto, (primera semana de agosto, consultar fecha). Cuatro días intensos de feria, empezando el jueves y acabando el domingo. La feria se vive tanto en el recinto ferial, como en el centro.
Moros y Cristianos, (fecha aproximada Puente de la Hispanidad, consultar). Reconquista de Setenil a manos de los Reyes Católicos. Setenil se traslada al año 1484 durante todo el fin de semana. Dos bandos, los moros y los cristianos, que luchan por conseguir la Villa de Setenil.